métodos emini.
18 de dezembro de 2005.
6 de novembro de 2017.
atualização mais recente.
"[.] um dos muito, muito poucos sites comerciais que não está preenchido com o padrão bs em fazer milhões em um tipo de campanha de um mês". - Abhijit.
"[.] Embora seu site seja simples, mas me proporcionou muito mais aprofundamento e diretriz para ser um comerciante melhor, sem passar pelo caminho errado". - Alex.
"O seu é, de longe, o site mais informativo, original e interessante sobre o comércio de futuros emini [.]" - Thomas.
"Estou procurando aprender a trocar e eu aprendi muito apenas passando por seu site". - Jason.
"Parece interessante e seu site é detalhado e fascinante". - Larry.
"Acabo de encontrar o seu site, muito intrigante, de fato, fui atraído pela aparência ascética :) Isso pode realmente sugerir conteúdos valiosos e baixos níveis de BS". - RS.
"Seu site é tão refrescantemente diferente do que já vi antes". - Michael.
"Eu li a maioria do seu site, o que eu achei mais interessante. Obrigado pelo material educacional que você disponibilizou" antes de hoje, eu não sabia quase nada sobre o comércio de futuros E-mini [.] "- Paul.
"Obrigado por sua ajuda e ótima página da web. É refrescante ver alguma honestidade e valor". - Bing.
Este site, eminimethods, dedicado principalmente à negociação de futuros e-mini, tem dois principais propósitos: educacional e comercial.
O primeiro desses objetivos é mais ou menos óbvio e você pode entender isso como meu serviço para a comunidade comercial sob a forma de conselhos. Você pode levá-lo ou pode deixá-lo. Depende de você, mas se você é novo na negociação, e especialmente novo no e-mini day trading, estou convencido de que aprender com minha experiência irá poupar milhares de dólares e toneladas de frustração.
Isso porque o e-mini trading, embora altamente lucrativo para aqueles que dominaram bem, pode ser um negócio bastante arriscado para todos aqueles que se aproximaram dele despreparados.
Sistemas de negociação e-mini.
Ofereço aqui alguns dos sistemas de negociação e-mail, métodos ou estratégias que projetei para negociação de futuros de índices de ações conhecidos como e-minis. E-minis, ou e-mini futuros, são negociadas eletronicamente unidades menores de contratos de futuros mais antigos, como S & amp; P 500 ou NASDAQ 100 que existem há décadas.
Esses sistemas são destinados ao e-mini day trading, para que eles nunca ocupem a posição durante a noite, mas eles não necessariamente trocam todos os dias. Sendo sistemas orientados para a volatilidade, eles se comprometem a negociar apenas em circunstâncias adequadas. Eles são baseados em regras, sistemas totalmente objetivos, então seus resultados são muito mais fáceis de imitar do que o caso com estratégias de negociação discricionárias.
Uma curva de equidade de um desses sistemas é mostrada aqui. Esse desempenho mais recente do sistema é relatado nesta página.
Os sistemas de negociação e-mini que eu vendo são totalmente divulgados, para que você também possa aprender a construir esses sistemas. Esta informação, no entanto, deve ser confidencial e apenas para uso pessoal. Para não mencionar que mantê-lo assim é também no melhor interesse daqueles que adquiriram acesso a ele.
e-mini day trading course.
Você também encontrará aqui um curso de e-mini day trading muito popular. Seu nome, KING, parece bastante apropriado em que a metodologia de negociação (coleta de métodos e idéias de negociação) o curso se baseia em vantagens de resultados comerciais bastante espectaculares entre seus alunos cujas classificações continuam crescendo a cada mês.
Embora este curso tenha sido originalmente desenvolvido para os futuros Dow Jones e-mini, ele também pode ser usado com sucesso para negociar outros mercados de emini, incluindo os futuros S & amp; P 500 e-mini muito populares. Eu nunca chamaria o KING de um sistema de negociação, pois escolho reservar esse nome para sistemas de negociação puramente mecânicos. O KING é um curso de e-mini trading que se baseia em ideias e estratégias discricionárias únicas, que podem ser mais robustas e, portanto, mais adequadas para negociação, especialmente para aqueles de meios modestos, do que a maioria dos sistemas mecânicos.
A metodologia de negociação do KING e-mini vem com uma quantidade de evidências de que suas idéias são sólidas, o que inclui uma boa parte dos meus próprios resultados comerciais. Se você quiser examiná-los, você pode fazê-lo em extensas seções de resultados comerciais que abrangem muitos anos. Isso só deveria, eu acredito, dar uma boa ideia se as minhas idéias comerciais de e-mini day forem boas. Por sinal, não acho que você tenha esse tipo de vislumbre em muitos sites da internet. Não me pergunte por quê. Eu também não entendo por que os resultados do dia de negociação devem ser pobres para serem "verdadeiros". Se você acredita nisso também, procure em outro lugar. Às vezes, eu também posso tweeter meus resultados de negociação em tempo quase em tempo real. Sim, eles podem ser tão bons. Ou mesmo isso é bom.
O KING é agora o principal produto comercial e-mini oferecido neste site.
e-mini trading trading de futuros.
Os instrumentos de negociação de futuros do e-mini foram apenas em torno do final dos anos 90, então eles ainda são relativamente novos, embora seus volumes já tenham atingido tamanhos que tornem a negociação bastante confortável e sua popularidade cresce com mais e mais pessoas juntando as fileiras de parte até mesmo comerciantes de e-mini de tempo integral ou mesmo.
No entanto, para aqueles futuros de e-mini de negociação totalmente novos, há uma seção grande especial neste site dedicado ao e-mini day trading. Ele contém várias sub-seções que cobrem as coisas mais importantes que o iniciante da negociação desses mercados precisa estar familiarizado com, como os conceitos básicos de negociação de futuros do e-mini e fornecer outros recursos educacionais básicos.
Informações adicionais podem ser encontradas em uma seção A Word of Advice deste site, dedicada principalmente à negociação de futuros e-mini, mas também ao negócio comercial em geral ou a ações negociadas.
negociação de ações.
Este site também é um lar do meu método original de negociação de ações que eu usei com sucesso por vários anos. Embora a maioria das idéias de negociação de ações dependa fortemente de análises técnicas e, portanto, não é provável que ofereçam novas perspectivas de negociação, esse método, Easy Money in Stocks (ou EMIS), vai além disso.
Há também uma pequena seção de e-books aqui com algumas idéias sobre ações negociadas escritas por outros, que você também pode considerar.
no encerramento.
Se você está interessado em sistemas de negociação e-mini, métodos de negociação discricionários oferecidos como um curso de negociação de dia de futuros, idéias de negociação de ações ou negociação em geral, você certamente chegou ao lugar certo. Toda a educação, mesmo a informação que os outros escolhem manter em segredo, muito menos o básico de negociação do e-mini, é oferecido de forma totalmente gratuita. Os sistemas ou métodos de negociação, incluindo o popular curso de e-mini trading, embora não gratuitos, são bastante acessíveis.
Em uma palavra, você chegou a um site premier dedicado a todas as coisas e-mini futuros e ainda mais. Conforme confirmado pela Google e em mais de uma ocasião.
E-mini S & # 038; P 500 Swing Trading System.
O S & amp; P 500 não é um mercado que incluo no meu portfólio de futuros de commodities diversificados. Por quê? & # 8211; Porque não se move como outras commodities ou futuros.
As tendências são constantemente atrasadas, causando muitos balanços menores dentro da tendência maior. É um mercado de reversão médio que gasta grande parte do tempo que oscila para cima e para baixo, atravessando um nível de equilíbrio.
Movimentos direcionais fortes são mais propensos a ser seguidos por uma reação contrária ao invés de uma continuação imediata desse movimento. Então, tentar perseguir novas tendências simplesmente não funciona bem ao negociar índices de mercado de ações.
Com estas características em mente, o primeiro passo para a criação de um sistema negociável para o e-mini s & amp; P 500 é definir um ponto de equilíbrio e depois medir a distribuição de preço em torno desse nível.
Mapeando a Distribuição de Preços.
Usar uma média móvel muito curta do preço médio faz um bom trabalho para definir um ponto de equilíbrio utilizável. Uma distribuição pode então ser calculada em torno desse equilíbrio, subtraindo o ponto de equilíbrio do preço de mercado.
Para normalizar essas leituras por volatilidade, esse resultado é dividido pela faixa de preço diária recente. O resultado parece assim # 8230;
As linhas +1 e -1 são desenhadas no gráfico para fornecer uma referência à escala. Observe como os movimentos além dessas linhas rapidamente se retraitam para passar pelo equilíbrio na linha zero. Muitas vezes, este recuo balança todo o caminho até o outro extremo do espectro em apenas alguns dias.
Trend Direction.
A distribuição de MA nos diz o que está acontecendo no curto prazo usando apenas algumas semanas de dados. Um cálculo de tendência nos diz o que está acontecendo com uma visão muito mais ampla. Precisamos desta medida de tendência para definir o & # 8220; Big Picture & # 8221; enquanto a MA Distribution nos diz o que está acontecendo agora, em um prazo comercializável.
Uma média móvel simples dos últimos 6 a 9 meses será usada para fazer referência à tendência. Quando o preço de fechamento está acima dessa média móvel, a Tendência é Acima e, quando o fechamento está abaixo da média móvel, a Tendência está Abaixada.
Quando a tendência é Up, o sistema só levará negociações longas.
Quando a tendência é Down, o sistema terá apenas negócios curtos.
Negociando os Pullbacks.
Quando o preço está variando de forma direta, as chances são que continuará nessa direção. O que não queremos fazer é saltar sobre a tendência quando está fazendo novos extremos. Em vez disso, entraremos em retrocessos para a tendência maior.
A direção da tendência irá definir a direção do comércio e a Distribuição MA fornecerá o gatilho para entrar no mercado durante as retrocessos significativas para a maior tendência.
O sinal de compra = sinal de tendência é para cima e a distribuição de MA registra um pullback significativo, ou seja, valor negativo.
Sell Signal = Trend Direction is Down e a distribuição MA registra um pullback significativo, isto é, valor positivo.
Saindo do comércio.
A saída é onde o dinheiro é feito. Descobrir onde entrar é a parte fácil, encontrar uma boa saída é sempre um desafio.
Eu gosto de começar com a mesma lógica usada na entrada ao procurar uma boa saída. E para este sistema, o ponto de equilíbrio parece uma saída lógica. A observação explicada no início sobre o preço de S & P continuamente passando pelo ponto de equilíbrio, passando de um extremo para outro, é o que queremos capturar.
Entre nos extremos e saia em equilíbrio segue a observação inicial.
Sair para negociações Longas e Curtas = Distribuição MA é zero.
O preço não é sempre de um extremo para o outro, mas repetidamente volta e toca o equilíbrio.
Desempenho comercial.
Para a execução inicial, eu simplesmente utilizarei contratos individuais. Para cada sinal de compra e venda, o sistema comercializará 1 contrato. Apenas uma entrada longa ou uma entrada curta serão permitidas por vez. Isso significa que, se o sistema for longo e depois outra entrada de compra for acionada, ela será ignorada, já que o sistema já possui uma posição longa. Mesmo para o lado curto.
Tanto a curva de equidade quanto a redução de porcentagem ficam boas. Todas as retiradas foram contidas dentro de 8% do valor patrimonial anterior. Mas isso é em uma base de contrato, então o percentual de redução não significa muito, já que não estamos combinando os lucros.
Dimensionamento das posições.
Obviamente, não trocaríamos um contrato por comércio por 10 anos seguidos. Em vez disso, o número de contratos a negociar para cada sinal deve ser calculado com base no patrimônio da conta e / ou no risco de posição. Ao longo do tempo, isso resultará em um aumento do tamanho da posição à medida que a equidade aumenta.
E, o mais importante possível, o tamanho da posição será diminuído quando o patrimônio for contratado e / ou o risco de posicionamento aumenta. Esse dimensionamento de posição serve para "normalizar & # 8221" todos os negócios ao longo do tempo, aumentando os contratos por negociação em resposta à volatilidade de preços e / ou equidade disponível.
Neste caso, estamos lidando com apenas um símbolo, mas ainda queremos normalizar a volatilidade dos preços em uma base de comércio por comércio, para tornar todos os negócios tão iguais quanto possível, independentemente da volatilidade atual dos preços.
Isso pode ser conseguido calculando um risco de dólar usando a faixa de preço diária média recente multiplicada pelo valor do ponto do dólar E-mini S & amp; P. Em seguida, determinamos a porcentagem de capital para risco por comércio e dividimos isso pelo risco de dólar. A partir daí, podemos calcular o tamanho da posição para cada comércio.
Os resultados de desempenho com base em 5% de risco por comércio e 10% de risco por comércio são os seguintes: # 8230;
Em 5%, a redução máxima é de 22,6%. Para alguns que podem não ser suficientes, então, na segunda corrida, aumentá-lo para 10%. Agora, a redução máxima é de 42%, o que pode ser demais para alguns. Tenho certeza de que a maioria de vocês pode encontrar um equilíbrio em algum lugar nesse espectro.
De qualquer forma, o intervalo de taxas de crescimento médio composto entre 45,91 e 119,21 é fantástico. Especialmente considerando este é um sistema de mercado único que não se beneficia da diversificação do portfólio.
Esses resultados foram obtidos usando um patrimônio inicial de US $ 10.000. Começar com mais seria ideal porque em 10k você pode não ser capaz de levar todas as negociações no começo.
Mas aqui é uma idéia melhor, mesmo que você tenha capital inicial suficiente, use opções para reduzir o risco e aumentar o retorno sobre o investimento. O S & amp; P 500 oferece excelentes possibilidades de propagação de opções por causa da constante inclinação da volatilidade.
Combine isso com sinais comerciais que são quase 80% precisos e os retornos podem ser ainda melhores do que negociar os contratos de futuros. O tempo médio de espera para este sistema é de 6 dias, portanto, os spreads de débito são perfeitamente adequados ao comércio.
Código do TradeStation e calculadora da planilha.
Se você está interessado em negociar este sistema, criei um download com tudo o que você precisa. Não é necessário nenhum software especial, apenas dados de preço para o S & amp; P 500. Conecte alguns valores na planilha fornecida e as entradas e saídas comerciais são calculadas para você.
O ELD da TradeStation é fornecido se você quiser fazer mais testes. O código EasyLanguage também é salvo em um arquivo de texto que pode ser usado para carregar no software MultiCharts ou usado como pseudo-código se desejar codificar este sistema para outra plataforma.
O algoritmo de gerenciamento de dinheiro usado para calcular os resultados compostos é uma parte do arquivo easylanguage. Ele pode ser ativado ou desativado como uma entrada nas configurações da estratégia.
Compre agora & # 8211; $ 45.
Este é um download digital instantâneo. Após o pagamento, verifique seu e-mail paypal para obter instruções de download. Verifique suas pastas de spam / junk se você não ver o email imediatamente.
Day Trading Tips e Tricks.
25 de setembro de 2018.
Compartilhe este artigo.
Como ter sucesso na negociação do Emini S & # 038; P500 & # 8230; Tipo de.
A n & # 8220; e-mini & # 8221; é um contrato de futuros negociado eletronicamente que representa uma parcela de um contrato de futuros padrão. Como contratos de futuros, os e-minis constituem um acordo para comprar ou vender o valor em dinheiro do índice subjacente em uma data futura especificada. Os contratos são dimensionados com um determinado valor multiplicado pelo preço futuro; Esse valor depende do e-mini particular. O Emini S & amp; P 500, por exemplo, tem um tamanho de contrato de $ 50 vezes o preço de futuros Emini S & amp; P 500. Se o valor do Emini S & amp; P 500 for $ 1.320, o valor do contrato é de $ 66.000 ($ 50 x $ 1320). O valor do contrato muda à medida que o preço do futuro se move.
Pequenos contratos estão disponíveis em uma variedade de produtos, incluindo índices, metais, forex e commodities. No entanto, os comerciantes estão se referindo aos futuros do índice de ações do e-mini & # 8211; e em particular, o Emini S & amp; P 500 & # 8211; Ao discutir & # 8220; e-minis. & # 8221;
Um índice de ações é uma estatística que reflete o valor composto de um grupo de ações selecionado. O S & amp; P 500, por exemplo, é um índice composto por 500 ações escolhidas para o tamanho do mercado, liquidez e agrupamento da indústria. A Dow Jones Industrial Average, por outro lado, é um índice composto por 30 das maiores e mais influentes empresas nos Estados Unidos. Os futuros do índice de ações permitem que os comerciantes compram e vendam a força de um índice de caixa inteiro sem ter que possuir todas as ações individuais, tornando-os um instrumento de negociação prático. Cada mercado de ações futuros comercializa em um múltiplo do índice de caixa subjacente, e porque eles não são baseados em uma commodity tangível, eles são liquidados em dinheiro.
A Chicago Mercantile Exchange (CME) apresentou o primeiro e-mini produto em 9 de setembro de 1997, quando lançou o Emini S & amp; P 500. Este primo menor da S & amp; P 500 possibilitou maior participação nos mercados de futuros do índice de ações porque negociado em um quinto do tamanho do contrato de tamanho completo, tornando-o muito mais acessível para investidores individuais e comerciantes.
Os preços diários de liquidação dos contratos e-mini são os mesmos que o contrato de tamanho normal (com base no mês do contrato). Como resultado, uma posição com cinco contratos de futuros e-mini S & amp; P 500 (que cada comércio em um quinto do tamanho do contrato de tamanho completo) tem o mesmo valor financeiro que um contrato de tamanho completo no mesmo mês de contrato (assumindo que ambas as posições estão no mesmo lado do mercado).
Os contratos de futuros de índice de ações e-mini mais populares incluem:
Quando se trata do Emini S & amp; P 500 (ES), não é segredo que tivemos um passado terrível juntos. Também é de conhecimento público que não troco mais ES. Existem muitos comerciantes por aí que ainda negociam o ES e são bem-sucedidos. Eu, infelizmente, não sou um deles. Mas, a verdadeira questão é por que não?
Como muitos novos comerciantes, no início da minha carreira comercial, troquei o Emini. Naquela época, o ES forneceu liquidez suficiente (e ainda assim), e se moveu com alguma consistência e convicção. Hoje em dia, na minha opinião, não tanto. Vamos encarar: todos os mercados mudaram e continuarão a mudar. À medida que o ES diminuiu cada vez mais, comecei a falhar cada vez mais. Eu não tinha idéia de por que isso estava acontecendo. Tanto quanto eu estava preocupado, era puramente culpa dos mercados, e não havia como poderia ser eu ou a minha metodologia, ou era?
Eu tive que enfrentar os fatos; Eu estava fazendo horrivelmente com o Emini. Eu conversei com o meu corretor (nota lateral: lembre-se quando você poderia conversar com seu corretor?) Sobre minha situação, e ele sugeriu que eu troquei outros instrumentos. Mas, como eu poderia? "Eu me identifiquei como um comerciante de ES" e foi isso. Meu corretor então fez a afirmação ousada de que o ES era lento, e simplesmente não se movia como costumava, e talvez eu precisasse entrar em um instrumento que proporcionasse um pouco mais de "ação" e talvez me adequasse um pouco ao meu estilo comercial Melhor.
Agora estamos falando aqui, "meu estilo comercial"! No início de 2008, o S & amp; P 500 foi ótimo, hoje em dia, não tanto. Então, ao invés de lutar contra o meu estilo de negociação, eu escolhi olhar para outros instrumentos para trocar que iria fornecer os movimentos que eu precisava. Então, como é este artigo sobre ser um comerciante Emini melhor? Isn & # 8217; t? Trata-se de adaptar e mudar para diferentes condições de mercado para ajudar a garantir o meu sucesso. Na minha opinião, não negociar o ES é a melhor maneira de ser bem sucedido.
Você pode ser bem-sucedido com o Emini S & amp; P 500 usando o Diversified Trading System (DTS)? Você poderia ser, mas os instrumentos de negociação que proporcionam movimento lhe darão mais sinais e oportunidades comerciais.
25 de setembro de 2018.
Compartilhe este artigo.
2 Comentários.
Desculpe, não consegui me registrar antes das 10 horas da manhã para a oficina de hoje. Posso me registrar para terça-quinta-feira.
tempos em vez disso?
Se você está perguntando sobre nossa sala de comércio livre, você pode se registrar aqui & # 8211; https: // indicatorwarehouse / room.
Links úteis.
Commodity Futures Trading Commission Futures e Opções de negociação tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
CLÁUSULA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
O uso de qualquer uma dessas informações é de sua total risco, para o qual o Warehouse Indicador não será responsável. Nem nós, nem terceiros, fornecemos qualquer garantia ou garantia quanto à precisão, pontualidade, desempenho, integridade ou adequação das informações e conteúdos encontrados ou oferecidos no material para qualquer propósito específico. Você reconhece que tais informações e materiais podem conter imprecisões ou erros e nós excluímos expressamente a responsabilidade por tais imprecisões ou erros na medida máxima permitida por lei. Todas as informações existem para nada além de entretenimento e fins educacionais em geral. Não somos consultores comerciais negociados.
E-mini S & # 038; P 500 Futures Machine Designed Trading System.
Este é um exemplo de um sistema de negociação projetado pela máquina para o contrato de futuros E-mini. O sistema de negociação foi projetado usando dados de 01/02/2001 a 31/12/2018. Desde o início deste ano até 20/11/2018, o retorno do sistema é de 12,7% para o capital de negociação inicial de US $ 50,000 por contrato e esse retorno resulta significativo ao nível de 80% com base em uma simulação de 20,000 sistemas aleatórios.
O mercado de futuros E-mini S & amp; P 500 é um desafio para o comércio devido à sua alta eficiência. Como mostrei em outro artigo, a maioria dos comerciantes intradiários de baixa freqüência neste mercado estão condenados por causa do efeito de fricção imposto pelo custo da comissão mesmo em níveis de capital que resultam em pouca ou nenhuma alavancagem. As chances de um sistema rentável são maiores quando operam em um prazo diário de curto prazo. Especificamente, quando o objetivo de lucro e a perda de parada estão fora do intervalo de troca diária de cerca de +/- 30 pontos, pode ser possível evitar o ajuste do ajuste do sinal do sistema ao ruído. Quase 95% de todas as mudanças diárias estão dentro desse intervalo. Neste exemplo, o software Price Action Lab é usado para projetar a máquina um sistema de negociação de curto prazo para este contrato de futuros com um objetivo de lucro de 40 pontos e stop-loss. O sistema foi projetado em dados diários de 01/02/2001 a 31/12/2018. Em seguida, ele é testado em um fora da amostra de 01/02/2018 a 20/11/2018. O objetivo é ver o que aconteceria se alguém criasse este sistema no final de 2018 e o usasse para negociar o contrato E-mini em 2018. Um teste fora de amostra antes disso não é feito porque o objetivo não era validar de forma cruzada o método específico para o design da máquina dos sistemas de negociação, já que já foi feito em inúmeras postagens. Por isso, todos os dados disponíveis são usados para projetar o sistema.
Observe que o desvio de dados está ausente deste processo de projeto de máquina porque os parâmetros, como o objetivo de lucro e stop-loss, métricas de desempenho, etc., são definidos antecipadamente e não há otimização ou alteração do conjunto de métricas com base em - resultados da amostra. O espionagem de dados é uma prática comum no desenvolvimento do sistema de negociação que é extremamente perigoso porque envolve conhecimento de dados futuros ao projetar um sistema que será avaliado usando os mesmos dados futuros. Essa prática quase garante ficar enganada pela aleatoriedade. Além disso, e isso é mais importante, todas as regras geradas pelo software estão incluídas no sistema final sem qualquer filtragem. Isso reduz o viés de mineração de dados ao mínimo. Como contra-exemplo, no caso de sistemas projetados por algoritmos genéticos, um grande número de sistemas serão ajustados ao ruído para satisfazer os objetivos e a seleção do (s) melhor (es) artista (s) pode (m) introduzir uma tendência de seleção que deve ser medida por contabilidade o desempenho das regras não selecionadas.
O primeiro passo é criar um alvo de lucro e um arquivo stop-loss como mostrado abaixo.
O objetivo de lucro e stop-loss são configurados para 40. Este arquivo é salvo como 40.TRS e a próxima etapa envolve a criação de um espaço de trabalho de pesquisa:
O espaço de trabalho de pesquisa envolve apenas uma linha de pesquisa para o arquivo ES. txt com um intervalo de dados mostrado em File Date Range. O arquivo T / S criado anteriormente também está selecionado. Os parâmetros de comércio são definidos como pontos para o alvo e para a opção Parar e Abrir para entrar. A taxa mínima de ganhos dos padrões é definida em 66%, o fator mínimo de lucro em 1,5, o número mínimo de negociações em 29 e o número de perdedores máximos consecutivos em 8.
A busca pode levar de 30 minutos a 2 horas, dependendo da velocidade da CPU. Os resultados são mostrados abaixo:
O PAL encontrou 17 longos e 5 padrões curtos que atingiram os objetivos definidos no espaço de pesquisa. O desempenho na amostra gerado por PAL para posições individuais é mostrado abaixo:
O CAR e o retorno percentual no caso de contratos futuros são avaliados com base no valor nominal no início da negociação. Para resultados de desempenho mais detalhados, PAL pode gerar código para várias plataformas. Abaixo está o desempenho de Amibroker do conjunto de padrões de preços acima na amostra e fora da amostra:
Abaixo está uma tabela de parâmetros de desempenho na amostra e fora da amostra. O capital inicial é de US $ 50.000 por contrato e US $ 3 de comissão e deslizamento foram incluídos por troca one-way:
Os parâmetros de desempenho fora da amostra são próximos ou melhores que os da amostra. Um total de 333 negócios foram gerados na amostra combinada. O retorno líquido para 2018 é de 12,68% e é anualizado para 14,49%.
Análise do significado do sistema.
Uma simulação de 20.000 sistemas de negociação aleatórios de curto prazo para o mercado de futuros E-mini gerou a seguinte distribuição de retorno líquido (capital de US $ 50.000 por contrato, comissão de US $ 3 por contrato por lado):
Quase 47% dos sistemas geraram um retorno positivo, mas, como resultado, os dados brutos da distribuição apenas 20% retornaram mais de 12,68%. Os retornos variaram de -66% a + 63% e a média foi de -1,1%. Gostaríamos que o nosso sistema tivesse feito melhor e se classificasse rentável no nível de 95% ou mesmo 99%, mas este requisito pode não ser realista. Claro, alguém poderia decidir rejeitar este sistema com base em classificação fraca, mas no caso do mercado de futuros E-mini, esse é um desempenho razoável, dada a eficiência.
Por quanto tempo esses padrões permanecerão rentáveis? Isso é desconhecido. No entanto, usando o Price Action Lab, pode-se repetir a busca a cada seis meses ou um ano, por exemplo, e os sistemas podem ser atualizados. Não é como pegar uma caixa preta e ter que viver com ela.
É necessário um teste fora da amostra antes de usar um sistema? Na verdade, algumas pessoas acreditam que o teste fora da amostra não é necessário depois que ele é usado para confirmar que um determinado processo ou método de encontrar sistemas de negociação leva a resultados significativos. Assim, se for mostrado que algum método de design de máquina pode obter resultados significativos em um fora da amostra, então o processo pode ser eliminado todos juntos e todos os dados disponíveis podem ser usados em uma busca futura. Em vez de fazer testes fora da amostra, a busca é reiniciada a cada seis meses e o sistema é reequilibrado em um modo avançado.
Divulgação: nenhuma posição relevante.
Programa de gráficos: Amibroker.
Assine a nossa lista de e-mails e obtenha atualizações para sua caixa de entrada de e-mail.
Obrigado por se inscrever.
Algo deu errado.
Nós respeitamos sua privacidade.
Categorias.
Aviso de direitos autorais.
© 2018 & # 8211; 2018 Michael Harris. Todos os direitos reservados. Nós concedemos uma permissão revogável para criar um hiperlink para este blog sujeito a certos Termos e Condições. Qualquer cópia, reprodução, distribuição, publicação, exibição, modificação ou transmissão não autorizada de qualquer parte deste blog é estritamente proibida sem autorização prévia por escrito.
Como usar o gráfico Renko para negociar E-Mini S & # 038; Futuros P500.
Os contratos de futuros e-mini S & P500 são um dos instrumentos de negociação de futuros mais populares. Com pequena capital, os futuros e-mini S & amp; P500 permitem que você controle uma quantidade significativa no S & amp; P500. Além dos requisitos de capital, outro benefício adicional de negociação do contrato de futuros E-mini S & P500 é porque o instrumento atende quase 500 ações nos EUA, ele pode ser usado como um indicador geral dos mercados.
Muitos comerciantes de futuros saberão que os futuros do E-mini S & amp; P500 podem ser técnicos na negociação, o que significa que a análise técnica achará a negociação dos futuros do E-mini S & amp; P500 bastante fácil em comparação com os estoques de negociação.
Neste artigo, examinamos como você pode trocar os futuros E-mini S & P500 usando os gráficos da Renko. Mas antes de entrar nos detalhes, existem algumas regras fundamentais a serem seguidas e algo que todo trader deve entender.
Especificações do contrato de futuros E-mini S & P500.
Os futuros E-mini S & amp; P500 são oferecidos pelo grupo CME e qualquer pessoa pode negociar esses contratos de futuros com um corretor de futuros. Dependendo do corretor de sua escolha e da alavancagem, você também pode trocar apenas um contrato ou vários contratos.
As especificações técnicas dos futuros E-mini S & amp; P500 são as seguintes:
Tamanho mínimo do tiquetaque: 0.25 pontos (ou 1 carrapato) Valor de 1 tiquetaque: $ 12.50 Requisitos de margem: $ 400 ou dependendo do seu corretor Distribuição mínima: 1 tick (ou $ 12.50) Comissões: Variando e depende do corretor de futuros que você troca com o capital inicial: Você pode negociar com um capital inicial de apenas US $ 5000 ou mais.
E-mini S & amp; P500 futures & # 8211; Configuração do gráfico Renko.
Escusado será dizer que usar um tamanho de caixa Renko fixo é a maneira mais ideal para começar a negociar com gráficos da Renko. Isso garante que, se você olha os gráficos hoje, ou uma semana depois, as linhas de tendência e os níveis de suporte / resistência horizontal que você desenha permanecem os mesmos.
Para usar o tamanho da caixa Renko direito para trocar os futuros do E-mini S & amp; P500, você precisa primeiro olhar o tamanho da marca. Sabemos que um tamanho de caixa de 0.25 é igual a $ 12.50. Portanto, para um tamanho de caixa de 1 ponto (1 ponto = 0,25 ticks x 4) Renko para futuros E-mini S & amp; P500, é equivalente a US $ 50 ou US $ 100 se você usar um ponto de 2 pontos (0,25 x 8).
O período de tempo base (o período de tempo a partir do qual os gráficos de Renko são gerados) também desempenha um papel. Por exemplo, você pode olhar para um gráfico de base de 1 minuto que é o mais próximo possível para obter um gráfico de tiques, ou use um período de tempo mais geral de 5, 15 minutos ou 1 hora no gráfico de base.
Não há configuração correta e tudo se resume ao seu gerenciamento de capital e comércio. Por exemplo, um comerciante com apenas $ 1000 de capital precisará colocar US $ 400 em margem. Isso deixa o comerciante com um saldo de US $ 600 para cobrir a margem de manutenção. Se o comerciante negociar 1 contrato que requer margem de US $ 400, o restante de US $ 600 no saldo é igual a 48 pontos ou 192 carrapatos.
Neste caso, não há nenhum ponto de negociação de um gráfico Renko de 50 pontos, mas sim usando uma tabela de renko de futuros E-mini S & amp; P500 de 1 ponto em vez disso. Você também pode olhar para usar um tamanho de caixa de 0.25 Renko com um fechamento de 5 ou 1 minuto para que você possa negociar o mercado de futuros E-mini S & amp; P500.
O gráfico abaixo mostra um tamanho de caixa de 0.25 Renko para futuros E-mini S & amp; P500 com fechamento de 1 minuto. Observe que o gráfico tem algumas boas tendências de curto prazo, bem como momentos de ação de preço variável.
S & amp; P500 Futures Chart com um tamanho de caixa de 0.25 Renko.
Ou você também pode usar um gráfico de caixa Renko de 1 ponto, o que aumenta o valor da caixa para US $ 50 em comparação com o valor anterior de US $ 12,50.
S & amp; P500 Futures Chart com 1 ponto Renko Tamanho da caixa.
O tamanho da caixa que você deseja usar para os futuros E-mini S & amp; P500 depende do seu capital comercial e, claro, da sua estratégia.
E-mini S & amp; P500 futuros - Renko Trading Strategies.
Não existe tal coisa como uma estratégia de negociação exclusiva para o mercado de futuros E-mini S & amp; P500. Tenha em mente que, porque os futuros do E-mini S & amp; P500 são um mercado quente, você encontrará muitos anúncios falsos e falsos sistemas de negociação que afirmam ter uma estratégia de negociação exclusiva para a negociação dos contratos de futuros E-mini S & amp; P500.
O preço é preço, quer seja o E-mini S & amp; P500 futuros, um par de moedas em estoque ou forex. A diferença é no tamanho da caixa, o valor do tic e, obviamente, períodos de alta liquidez quando o instrumento se move. Então, uma palavra de cautela que você não deveria estar presa de truques de marketing que lhe prometem o santo Graal da E-mini S & amp; P500 trading de futuros.
Dito isto, aqui estão algumas maneiras gerais de trocar os contratos de futuros E-mini S & amp; P500.
Trading E-mini S & amp; P500 futuros Renko com padrões gráficos.
Como eu disse anteriormente, o gráfico de futuros E-mini S & amp; P500 é um gráfico técnico e respeita linhas de tendência, níveis de suporte / resistência muito bem. Portanto, os comerciantes de ação de preço podem aplicar padrões de gráfico no gráfico Renko E-mini S & P500 futuro.
O próximo gráfico abaixo mostra alguns exemplos. Como o padrão inverso de cabeça e ombros, padrão de cunha crescente que está se formando, linhas de tendência e muito mais.
O truque aqui é, naturalmente, encontrar a entrada certa e aguardar o momento certo para entrar e sair do comércio.
Trading S & P500 Futuros Renko Gráfico com padrões de gráfico.
Trading E-mini S & amp; P500 futuros Renko com indicadores.
Você também pode analisar a negociação do gráfico Renko de futuros S & P500 com indicadores como médias móveis ou osciladores. O gráfico Renko abaixo mostra o incrível oscilador aplicado a uma caixa 0.25 Renko para os futuros E-mini S & amp; P500 com sinais comerciais mostrados usando divergências no gráfico.
S & amp; P500 Renko Gráfico com indicadores.
Plataformas de negociação de futuros mais comuns.
Ninjatrader, MT5 são duas das plataformas de gráficos e de negociação mais comuns para os mercados de futuros. Você pode ler mais sobre o indicador Renko no Ninjatrader e usar este indicador para plataforma de negociação MT5.
Comments
Post a Comment